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你涵妹 · 2025年01月09日
04:44 (1.5X)
我的理解是 这个行业deviation越大，说明头的行业不同，covariance越小。没太理解sector deviation为什么说concentrated factor bet？
笛子_品职助教 · 2025年01月10日
嗨，努力学习的PZer你好：
Hello，亲爱的同学~
concentrated factor bet是指在行业上做择时。比如benchmark有10个行业，portfolio只投5个行业。
此时，就会造成，portfolio与benchmark，在行业偏离上高，因此是sector deviation大。
对应本题的D选项：
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
