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程冠林 · 2025年01月07日

这句话什么意思


最后and这半句什么意思?equity SR大于其他资产的SR 和它的相关性?咋感觉有语法错误?

1 个答案

Lucky_品职助教 · 2025年01月08日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好:


这段话的意思是,如果equity的SR,大于当前投资组合的SR,与当前投资组合和equity之间correlation的乘积,那么就能够实现均值 - 方差方面的改进。

也就是说,当我们考虑将non-domestic developed market equity纳入现有投资组合,通过对比上面说的这个关系,就能判断这么做是否有助于提升整个投资组合在收益和风险平衡方面的表现。如果满足上述所说的数值比较条件,那么理论上把non-domestic developed market equity加入或者调整其在投资组合中的占比等操作,会让投资组合变得更优,更符合投资者期望的收益与风险特征。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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