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WINWIN8 · 2025年01月07日
22:24 (2X)
using high-frequency date will produce lower correlation，但是high-frequency date会提高data variance，covariance and correlation的准确性，请问是这样么？
（提高correlation的准确性我记得之前做过的某道题有提过，突然间我也找不到了，但结论是这个，我有写在笔记上。今天做到这道题，感觉两个结论有点矛盾了）
源_品职助教 · 2025年01月07日
嗨，爱思考的PZer你好：
是这样的，high-frequency datA会提高data variance，covariance and correlation的准确性。
同学的理解是正确的。
但是high-frequency 如果引起了异步性，就会低估相关性，也就是说是异步性导致低估的相关性。
所以视频中这道题说的不是那么的严谨。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
