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Dinny · 2025年01月06日

关于 bull steepening 计算的问题.aa.bb.cc

  1. CFA III
  2. Fixed Income


请问老师，最下面一行的公式，逻辑上把2年期和20年期债券平行向下移动的利润和2年期多下行10BPS的利润分开算，很清晰。

然而，为什么2年期和20年期债券平行向下移动的利润 = 10445 * △Y20 * 10000, 为什么这里要乘以10000呢？ 为什么不是 10445 * △Y20 * 10000 + 10BPS * 260.5M * 1.5 /10000 呢？

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