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猫草 · 2025年01月03日
老师请帮忙看看我对比索问题的理解对不对：
统计期投资者认为发生消极事件的可能性极大，这个预期使资产价格下降，但消极事件并未发生，所以未来现金流不变，导致计算出的事后收益率较大。
用上述事后收益率作为资产收益预测时事前收益率的参考，由于这个事后收益率没有考虑消极事件真正发生对现金流的影响，所以低估了风险，高估了收益。
