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Taylor · 2018年10月14日

问一道题：NO.PZ2016070201000088

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


为何threshthreshold越大converge to the GPD


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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年10月14日

同学你好，这个知识点讲义上有写的，因为POT是用来衡量极值的，所以门槛值自然就不能定的太低了。


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相关问题

请问这题的A错在哪里？

2019-07-14 21:54 1 · 回答

觉得这道题没有答案。C中，threshol大，那么n就越少。而根据fisher-Tippett theorem，随着n的真大，极值分布就趋近于GEV分布。所以答案C也不对吧

2018-08-16 14:35 1 · 回答