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最后的1025 · 2017年03月25日

问一道题：NO.PZ2015121811000002 [ CFA II ] portfolio

  1. CFA II

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

请问老师这个题目用的是哪个知识点


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1 个答案

源_品职助教 · 2017年03月27日


考察的是APT模型的套利，参考上图PPT哈

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相关问题

老师，请问portfolio里的这道题0.3，0.7的比例是怎么得到的？？

2017-05-10 16:50 1 · 回答

    请问老师这题的解题思路 谢谢

2017-04-08 22:56 1 · 回答

这题没有给出apt公式，这种题是不是选factor sensitivity处于中间的那个，因为这样才能通过比它大和比它小的数按照一定比例凑成相同的factor sensitivity 跟它对冲。

2017-03-22 16:09 1 · 回答

    请问这题是怎么直接判断出long 30% A和70%B，short 100% 的C呢？

2017-03-20 10:59 1 · 回答