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恬恬爱吃香菜 · 2018年10月13日

Quantitative methods 

  1. CFA I
  2. Quantitative
老师你好，如下21题，按skewness  kurtosis 分别分析得到的分析结果是有矛盾嚒，正确选项是B.请帮忙解答一下，谢谢
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1 个答案

菲菲_品职助教 · 2018年10月15日

同学你好，这里并不矛盾。不能单独来看峰度和偏度的其中一个来判断。题目说的是跟正态分布相比，虽然它是negative skewed，但是它的峰度特别大，正态分布的excess kurtosis为0，但组合3的excess kurtosis为6.2，远远高于0，所以相对于正态分布来说，它还是有一个更大的极端的return。

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