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xrbao · 2018年10月13日
答案选B 应该是选D吧 看解释答案也是D啊
orange品职答疑助手 · 2018年10月14日
同学你好，答案就是B没有错哦，题目问的是错误的选项~
orange品职答疑助手 · 2018年10月13日
它confidence level越大，即损失越大，它分配的权重也就越大。一直到40%，它都有分配权重。而ES法中，它只计算了尾部个别几个数据的平均值。所以谱分析法的权重分配更平滑一些。
Expected shortfall 是普风险度量的一种特例，B选项说反了
