关于underlying asset is currently valued 的理解问题
为啥已经是S0了 还需要在折现呢？
品职答疑小助手雍 · 2018年10月13日
同学你好，这道题题号看不到所以就就事论事的说一下好了，
目前的交易价格中index的current价格就是spot price，是T0时刻交易的现价
index future的价格是期货价格，T0时刻显示的未来交易的价格
理论上来讲期货价格应该等于现货价格*连续复利（无风险收益率-股利收益率）乘以时间。
index fufuture目前的标价与理论价格不同就有套利机会。
LHY · 2018年10月13日
这个题号是16.3。 也就是说3652/e2%*t 是为了减去收不到的dividend；然后FP用Rf折现是就是为了折现；然后二者理论上应该相等