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Peining · 2024年12月05日

蒙特卡洛模拟的几何布朗运动模型中的r和σ输入

  1. CFA III
  2. 个人IPS


请问蒙特卡洛模拟中用于模拟股票价格变动的几何布朗运动模型里，无风险利率r和sigma是与Δt 的周期保持一致吗?比如Δt为一年，就用标的年化的σ，Δt为一月，就用月化的σ？

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