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aileen20180623 · 2018年10月12日

问一道题:NO.PZ2015121801000089 [ CFA I ]

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:


请问return-generating models 就是market model?

1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年10月13日

有很多种模型, market model 属于其中一种。

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NO.PZ2015121801000089问题如下 With respeto return-generating mols, the intercept term of the market mol is the asset’s estimateA.beta.B.alpha.C.variance.is correct.In the market mol, Ri =αi +βiRm +ei, the intercept, αi, anslope coefficient, βi, are estimateusing historicsecurity anmarket returns.这是什么公式,在哪里讲过

2023-09-07 16:09 1 · 回答

NO.PZ2015121801000089问题如下With respeto return-generating mols, the intercept term of the market mol is the asset’s estimateA.beta.B.alpha.C.variance.is correct.In the market mol, Ri =αi +βiRm +ei, the intercept, αi, anslope coefficient, βi, are estimateusing historicsecurity anmarket returns.是否可以这样理解return generation mol 属于一个大的概念范畴,multifactor mols和market mol都属于这个大概念,而market mol属于multifactor mols的特例。若考察多个β,就属于multifactor mols,若考察一个系统性风险影响的β,就属于multifactor mols中的特例capm模型;若考察系统性风险β与非系统风险α的影响,就属于multifactor mols中特例market mol。

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NO.PZ2015121801000089 alphvariance. B  is correct. In the market mol, Ri =αi +βiRm +ei, the intercept, αi, anslope coefficient, βi, are estimateusing historicsecurity anmarket returns.market mol公式里,请问 最后一个ei代表什么呢?如果是个常数,不也反映在截距里吗?

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2019-11-26 12:17 1 · 回答

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2019-06-01 11:14 1 · 回答