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wlai · 2024年11月18日

课后题credit analysis models 16

  1. CFA II
  2. Fixed Income

题目太长就不贴了。课后题视频里，老师就说了一句：“利率二叉树需要校正，我这里直接贴了”。。。结果根据题目给的forward rate根本算不到答案里的二叉树。

请问，答案中的二叉树是怎么得到的呢？拿Time1两个二叉树的利率分别乘以或者除以e^(20%）,无法得出给于的隐含的forward rate。

请老师解答一下，谢谢。

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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2024年11月19日

嗨，爱思考的PZer你好：


这个二叉树是原版书直接给我们的，不需要计算。

在二级固收考试中，不会让我们自己推导利率二叉树，这个树会作为已知条件直接给出。


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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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