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GRQQ · 2024年11月15日

怎么理解ex ante tracking error?

比如 有95%的把握portfolio return最多比benchmar return低10%?是针对return还是portfolio与benchmark配置上的差异?是只关注跑输的还是跑赢跑输都看呢

1 个答案
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品职助教_七七 · 2024年11月16日

嗨,从没放弃的小努力你好:


ex ante tracking error为对①portfolio return,Rp;和②benchmark return,Rb 这两者的差求VaR。即对Rp-Rb这一组数据求VaR。针对的是return;关注的是差,也就是无论跑赢跑输都看。

可以理解为:有95%的把握,portfolio return和benchmark return的差最多是10%。

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