这题的解释没看懂，麻烦中文解释下，谢谢
李坏_品职助教 · 2024年11月15日
嗨，努力学习的PZer你好：
题目说，当什么条件下，欧式看跌期权的价值会和剩余期限负相关？
大部分期权（无论是call还是put）都是和剩余期限正相关的，剩余的时间越长，期权价值越高。只有一个例外：深度实值（deep in the money）欧式看跌期权。
对于欧式看跌期权，如果现在股票价格已经跌到了0块钱（不可能更低），此时期权价值达到最大值（就是deep in the money），但是由于无法提前行权，只能干瞪眼看着价值流失。此时的欧式看跌期权的价值与剩余期限是负相关的，所以B正确。
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