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昕豪 · 2024年11月14日
07:43 (2X)
这个A选项能再展开细说一下吗，approximate annualized convexity的公式，分母中包含的是yield变动的平方，也和maturity关系不大感觉
笛子_品职助教 · 2024年11月15日
嗨，努力学习的PZer你好：
这个A选项能再展开细说一下吗
Hello，亲爱的同学~
债券快到期的时候，债券价格会越来越趋近面值。
回归面值才是债券价格的波动主因，毕竟快到期了，无论利率怎么变，到期的时候，拿到的现金流都是固定的，也就是Par + Coupon。
此时利率对债券的影响已经很小了，因此衡量利率对债券影响的Duration和convexity，也就很小了。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
