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曾小贤 · 2018年10月10日

问一道题：NO.PZ2016082403000040 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

这道题计算的1 year forward 2 year跟2 year forward 1year是不是颠倒了

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2018年10月10日

同学你好，这题的1year forward 2 years from today是指从现在开始2年后这个点上1年的forward rate，就是用3年的收益扣除前两年的收益来算，答案没有算错。

2 year forward 1 year from today道理类似。


曾小贤 · 2018年10月11日

不好意思我看错了题干，谢谢解答哈

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     这道题目里的YTM如果换成spot rates，计算方法是不是一样？我觉得如果题目是spot rates才应该是这道题的算法呢。。。

2018-10-18 06:59 1 · 回答

     请问 1-yeforwarrate one ye以及two year。。。是什么意思啊，这种表述。讲义上表述远期一般是 1yeforwarrate in 2 year，不是一般这样吗

2018-09-19 15:47 1 · 回答

     怎么从题意判断，它不是按照连续复利计算呢？

2018-04-19 15:44 1 · 回答

我可以这样算么1年的forwarrate one year7%*2-4.5%=9.5%1年的forwarrate 2 year=（9%*3-4.5%）/2=11.25%2年的forwarrate 1year=9%*3-7%*2=13%

2018-03-23 11:05 1 · 回答