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梦梦 · 2024年11月14日

哪里说是求0时刻了

1、真题也这么表述吗?2年期的swap,每年支付一次,0时刻和1时刻都是reset day,哪里更明确的说了是0时刻的value?

2、利率互换和货币互换,与forwad和futures不一样?0时刻value不为0?

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pzqa27 · 2024年11月14日

嗨,爱思考的PZer你好:


1、真题也这么表述吗?2年期的swap,每年支付一次,0时刻和1时刻都是reset day,哪里更明确的说了是0时刻的value?

题目问的是current value 是多少,就是问现在的value,而且题目也没说是现在进入的swap,它原文是entered into a swap, 是说过去进入的,只是还有2年到期。

2、利率互换和货币互换,与forwad和futures不一样?0时刻value不为0?

0时刻价值是0,但是那是进入swap的0时刻,这个题没说现在进入合约,说的是过去进入的swap,还有2年到期而已,0时刻跟你想的那个不一样。

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