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nina · 2018年10月10日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
请问A 是什么，忘记了哪个知识点谢谢
韩韩_品职助教 · 2018年10月14日
同学你好，Sortino ratio，类似Sharpe ratio，但是是用下偏的标准差而不是总标准差来衡量波动性的。这一个比率越高，表明基金承担相同单位下行风险能获得更高的超额回报率，主要就是运用在对冲基金和私募基金中，对夏普比率的一种修正。
这个概念主要是三级的内容，在一级就是只用知道衡量向下的风险，可以用VaR和Sortino ratio就可以。
NO.PZ2016031203000014 a和b都是什么 我好像没学过 还是忘掉了 如果考试要考 老师能详细一下吗 谢谢
NO.PZ2016031203000014 老师好，什么是wnsi risk？
wnsi risk是什么意思？
