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TanJ@FRM · 2024年11月13日
下面对计算Credit VaR的理解，对吗？
用Credit Metrics Model和Credit Risk+ Model，以及Market-based approach(把 credit spread 变化带来的风险当成市场风险计量），找到Total Loss的概率分布后，是按照市场风险非参数法的方式得到VaR（这个VaR对应引用风险的WCL）及EL，然后Credit VaR＝UL＝VaR(即WCL) – EL。
pzqa27 · 2024年11月13日
嗨，努力学习的PZer你好：
对的。没有问题
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
