梦梦 · 2024年11月12日

modified duration这样算可以吗

1. FRM I
2. Valuation And Risk Models

老师，我是这么算的，

fv1000，c100，n3，ytm=5%，pv=1136.16

其余不变，ytm=6%，pv=1106.95

Modified D=deltap/（p*0.01）=2.57

与A最接近，可以吗