开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

miaow8844 · 2024年11月11日

2.1小问



可以解释一下2.1的a和c为什么不对吗?

1 个答案

品职助教_七七 · 2024年11月11日

嗨,爱思考的PZer你好:


Statement 1说的很绕,意思应理解为:相对于nominal default-free investment,real default-free investment有一个额外的additional return,所以是说反了。

Statement 3:交易更频繁的证券流动性更好,所以应需要更低的risk premium。同样是说反了。


经典题均有讲解,可就讲解中仍不理解的地方提问。

----------------------------------------------
加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 32

    浏览
相关问题