Var（90%）年的计算哪里算错了

嗨，努力学习的PZer你好：

OK

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

嗨，努力学习的PZer你好：

常用的Z值，95%和99%要求记住的。95%的单尾Z=1.65, 99%的单尾Z=2.33。

90%这个很少用到，能记住最好，记不住我觉得也没什么。

考试中对于VaR的计算是不会给出Z值的，如果是t检验或者卡方检验、F检验，那会给你分布表。

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努力的时光都是限量版，加油！

嗨，爱思考的PZer你好：

嗯，单尾90%的Z值是1.28

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

嗨，努力学习的PZer你好：

 a mean daily return of 0% and variance of daily returns of 0.0005.  说明daily的μ是0（年化的μ也是0）， daily的σ是 根号0.0005 = 0.02236.

现在让你计算年化的VaR, 先求出年化的σ = 0.02236 * 根号250 = 0.3536.

然后年化的VaR = - asset value * (μ年化 - σ年化*Z) = -10million * (0 - 0.3536 * 1.28) = 4526080.

最接近的是B选项。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！