陈金水可爱多 · 2024年11月11日

可以解释一下

1. CFA I
2. Derivative

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NO.PZ202106100200003104

问题如下：

At expiration, the underlying asset is $95, the profit for the option seller is:

选项：

A.$5

B.

0

C.

$10

解释：

A is correct

for the seller:

profit = –Max(0,ST – X) + c0 = –Max(0,95 – 100) + 5 = $5

行使价100，option 5，为什么95时仍然可以赚5？