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Enjoy · 2024年11月10日

No.PZ2023122617000163 (选择题)麻烦详细解析一下这道题目

Which of the following best characterizes an interest rate swap?

您的回答B, 正确答案是: C

A

A contingent claim derivative using Libor rates as reference rates

B

不正确A contingent claim derivative used to convert interest rate exposure from fixed-rate to floating-rate

C

A firm commitment derivative used by investment managers to change portfolio duration without trading bonds

1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年11月10日

嗨,努力学习的PZer你好:


题目问你,利率互换符合那个特征?


利率互换是swap合约,交易双方都必须履约,所以是属于 commitment而不是contingent claim。只有期权(options)才属于contingent claim。所以A和B错误。


C的意思是,利率互换是必须履约的义务,可以用来改变投资组合的久期。这是对的。利率互换本身也有久期,可以通过交易利率互换调整组合的久期。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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