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家家 · 2018年10月09日

问一道题：NO.PZ2016082403000012

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


能否讲解一下这道题，没看明白解释

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年10月09日

题目的意思是：投资者风险厌恶，然后想根据均值-方差模型、无风险资产来构建一个投资组合，问，该投资者最有可能选择哪一种投资？

C选项其实就是CAL呀，在无风险利率和市场组合之间的连线上的任一点，都是最优的配置（此时选出了投资的品种）。投资者只需要再根据自己的效用函数，使得自己的效用函数曲线和CAL相切，即可选出具体的配置比例。

这是马科维茨组合、CALCML的基础知识，也是第一门课的重点，建议同学尽量多复习一下、彻底理解

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