品职助教_七七 · 2024年11月10日
嗨，从没放弃的小努力你好：
题干给出残差项的（自）相关系数经检验后不为0，说明有残差间存在相关性，即Model B存在Autocorrelation。所以模型有问题（misspecified）。B选项描述正确。
AR(1)模型的自变量的系数不为0是没问题的。如果自变量的系数为0或者为1了才会有问题（misspecified）。前者说明Xt和Xt-1实际没关系；后者说明模型有non-stationary的问题。
提问请具体说明不理解和需要解释的具体地方。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！