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家家 · 2018年10月09日

问一道题：NO.PZ2016082403000008

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


老师能否举例下不适合用泰勒展开式估的非线性衍生品价值？就是针对解释里的最后一句话

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年10月09日

就比如说callable bond，或者可转债，它们相当于内嵌了一个期权，整体的曲线就比较复杂，就没法这样估值了

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2018-09-21 03:01 1 · 回答

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2018-08-22 22:02 1 · 回答