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miaow8844 · 2024年11月10日

为什么这里的forward rate需要折现?


我理解的这里是公司里面的S是underlying在现在的价格,现在的underlying是forward,那么S就应该是forward在0时刻的价格,那就forward本身的价格,折现的话就不是forward的价格了。

1 个答案
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李坏_品职助教 · 2024年11月10日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这道题问的是synthetic put,是用forward合约代替了现货资产。而forward合约在期末的交割价是F0(T)=46,这个46元是发生在T时刻的,所以要从期末T时刻折现到现在的时刻。


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