嗨，努力学习的PZer你好：
本题问的是long interest rate futures。这个是利率期货（不是FRA合约）。利率期货的报价与市场利率负相关，只要期货报价上升了，期货的多头就赚钱，所以C正确。
而A和B说的是FRA合约，FRA的多头是pay fixed and receive floating，当MRR（浮动利率）大于FRA固定利率时，可以赚钱。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
