可以详细讲一下这个题吗？谢谢
笛子_品职助教 · 2024年11月11日
嗨，爱思考的PZer你好：
可以详细讲一下这个题吗？谢谢
Hello，亲爱的同学~
题目问， long interest rate futures position有什么特征？
long interest rate futures position指的是做多利率期货。
而从下面知识点的公式看出来：
而利率期货的报价与MRR（市场利率）负相关。
将以上知识点结合到本题：
当MRR下降的时候，利率期货报价上升，此时long futures赚钱。
这与选项 C 的描述相符。
为什么A不对
A 选项说买入利率期货后，市场利率上升，期货会盈利，这不正确。
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