嗨，从没放弃的小努力你好：
Fish的观点是在表格里给出的，主要如下：
- Rho的参数是无风险利率r，当r变大的时候，call option value变大，put option value变小。
- Vega的参数是σ，当σ变大的时候，call option value变大，put option value变大。
- theta的参数是已流逝的时间t，当t的绝对值变大的时候，call option value变大，put option value变小。
参考基础班讲义:
- rho指的是期权价格对无风险利率r求一阶偏导数。rho的参数也就是无风险利率r，而r与call value是正相关的，与put value负相关。所以第1个观点正确。
- vega指的是期权价格对波动率σ的一阶偏导数，而σ与call和put 都是正相关的，所以第2个观点正确。
- theta指的是期权价格相对于已流逝时间的一阶偏导数，theta的参数是流逝的时间t，当流逝的时间上升时，call option价值下降，但是put option的价值不一定下降。欧式put option，在股价接近0的时候，time value可能出现负数，此时已流逝的时间t越大，put option反而会上升。
所以第3个观点错误，选C。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
