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Enjoy · 2024年11月09日
An investor gathers the following information
The expected return of a portfolio on the capital market line with a standard deviation of returns of 15% is closest to:
A
6%.
B
8%.
C
正确10%.
这道题目没有告诉B和P，怎么计算，我是蒙对的
Kiko_品职助教 · 2024年11月11日
嗨，从没放弃的小努力你好：
是的。这位同学理解的很对。最本质的原理是，CML或者CAL（一般讨论的也是切点的那条CAL，所以也是CML）这个可以通过画图进行解答。或者你能理解CML这条线上的斜率跟市场组合M的斜率都是相同的这一点，也是可以做出来这道题目的。
【E（p）-Rf】/σp=【E（Rm）-Rf】/σm ，只有一个未知数E（p）
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
🐚 · 2024年11月09日
我理解的这个是直接用CAL的公式
CAL={(market return - rf）/market sigma} x portfolio sigma 最后再加上rf
={(0.12-0.04）/0.2} x 0.15 + 0.04 = 0.1
