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EVIE · 2024年11月09日
（答案解析版42页）经典题目2.3中，选项结论是“Time value decay is a benefit to selling a call option and a cost to buying a put option".我理解time value decay的含义是随着时间流逝，time value会下降。但不理解和这个头寸long/put或者call/put相结合，是什么意思？谢谢
李坏_品职助教 · 2024年11月09日
嗨，爱思考的PZer你好：
对于期权的多头（buy put option或者buy call option）来说，随着时间流逝，time value一路下降，所以time value decay对于期权多头是一种成本。
但是对于期权的空头（sell call option）来说，这反倒是优势。期权的空头盼望着期权赶紧到期，这样就可以稳稳的把期权费落袋为安，不会有风险。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
