gamma hedge

嗨，努力学习的PZer你好：

这个题没什么问题啊，它明确说了用call，我没太明白您为什么要跟我讨论put，这里没有put的数据，没法用。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

嗨，努力学习的PZer你好：

那这道题用lo用put，如果可以的话，请附一下具体位置，我看下原题。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

嗨，努力学习的PZer你好：

是的，long call 和long put的gamma都是正的

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

嗨，爱思考的PZer你好：

short porfolio 是不是担心价格下跌？

这个不清楚，从目前你提供的文字来看，给定的条件就是short portfoilo，具体为啥要这么做，我并没有找到相关描述，只能默认题目条件如此。

为什么题目用call option对冲？

因为short portfolio题目明确说了gamma是负的，因此需要long call 把gamma对冲掉。

构建的组合是Target（0）=-portfolio +call option还是减去option啊？

是要long call

portfolio前面负号代表short

是的

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！