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叶女士 · 2024年11月06日
Section 6 market risk measurement and management
题3.5 求short call的Var值计算
如果题目改成用delta-gamma方法计算，公式里delta是绝对值正负号不影响计算结果，但gamma值是不是代入负数？
pzqa27 · 2024年11月07日
嗨，努力学习的PZer你好：
是的，没有错，如果带上gamma则需要添一个负号，使用下图的公式计算。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
