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八月的西瓜 · 2024年11月06日

No.PZ2024040802000001 (选择题)

如何理解选项B- the higher coupon rate?为什么duration相同、coupon高,convexity会大?

1 个答案

笛子_品职助教 · 2024年11月07日

嗨,从没放弃的小努力你好:


如何理解选项B- the higher coupon rate?为什么duration相同、coupon高,convexity会大?

关于convexity的大小,很多时候都可以从公式里得出:


以上红框里的公式,需要同学记忆。

虽然考试不一定直接出计算,但一定会出与这个公式有关的结论。


结合同学的问题:为什么、coupon高,convexity会大

从公式里看出,Coupon越高,则weight of CF 就越大(weight of CF = coupon / PV)。因此convexity就越大。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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