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叶女士 · 2024年11月06日

Monte Carlo对MBS估值

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

Monte Carlo模拟是先对OAS初始估值，直到试错极端的到的价格=market price，然后用这个最终的OAS去计算MBS价格吗？



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1 个答案
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pzqa39 · 2024年11月06日

嗨，从没放弃的小努力你好：


是的，基本正确，在Monte Carlo模拟中，首先设定一个初始的OAS，然后通过模拟不同的利率路径来计算MBS的价格。这个过程会不断调整OAS，直到模拟出的MBS价格与市场价格一致或非常接近。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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