操作风险的高级计量法和新标准法，考虑分散化效果了吗？
pzqa27 · 2024年11月06日
嗨，从没放弃的小努力你好：
在Basel II框架下，银行可以使用标准法或**高级计量法（AMA）**来计算操作风险的资本要求。AMA允许银行基于自身的操作风险模型来计算风险资本，并考虑了分散性因素（diversification）。这意味着银行可以在内部模型中计入不同业务单元之间风险的分散效果，从而降低整体的资本要求。
标准法则不考虑银行内部业务的分散性，而是采用固定的标准化方法来计算操作风险资本，与银行的收入规模直接相关。这种方法不允许银行在操作风险资本计算中引入分散性因素。
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