经典题p6-3.3(D)，关于FRTB对信用风险的修正，老师上课没讲。答案的内容，怎么理解？请老师指导。
pzqa27 · 2024年11月06日
嗨，爱思考的PZer你好：
它说basel II.5引入了CRM。这个在讲义上有。Basel II.5在原有Basel II的基础上增加了Comprehensive Risk Measure（CRM，综合风险计量），专门用于涉及信用相关性的产品。这些产品的价值高度依赖于不同信用资产之间的相关性，CRM旨在更精确地衡量这类信用敏感产品的风险，尤其是那些依赖信用相关性（例如CDO等结构化信用产品）的风险。
然后解析又说了，FRTB取消了结构化产品中CRM内部模型法的使用，转而使用标准法。
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