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Dinny · 2024年11月05日

advantages of multi-factor models.aa

  1. CFA III
  2. Capital Market Expectations


是不是写错了？应该是k*（k-1）/2 个 distinct covariance吧？

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源_品职助教 · 2024年11月05日

嗨，从没放弃的小努力你好：


的确是k*（k-1）/2 个 covariance，

但是还有k个方差。

两者相加，就是k*（k+1）/2 个元素

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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