面值 * forward bucket 01 = 债券价格P * duration 到底是啥意思？

嗨，努力学习的PZer你好：

forward bucket 01：:

假设债券的期限是30年，按照6个月做切分，可以定义好几个bucket，比如0-2，2-10，10-30年这三个bucket。 forward bucket 01就是指如果这个bucket的利率出现了1个BP（就是0.01%）的波动，由此带来的债券价值变动的绝对值。

根据债券价值变动与久期的关系可得：

债券价值的变动 = -duration * 利率变动 * 债券价格。

现在假设利率变动为0.01%, 那么forward bucket 01 = duration * 0.01% * 债券价格。

所以duration = forward bucket 01 / 0.01% / 债券价格 = forward bucket 01 * 10000 / 债券价格。

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