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Taryn · 2024年11月04日
09:53 (2X)
老师好, 这一题的A选项, 如果按照希腊字母里rho的解释, call的rho都是正的, 也就是利率下降时call price也下降, 这样理解
刚好跟正确思路相反了. ( 还是说希腊字母那一部分只是针对 标的物为股票的option? )
pzqa27 · 2024年11月06日
嗨，爱思考的PZer你好：
没错，正常情况下ρ是正的因为当无风险利率上升的时候，stock的价格会上涨，所以call 的价格上升，但这里标的物是债券，它和利率的变化是反向的，所以不能按常理判断。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
