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雨桅 · 2024年11月04日
信用风险S9中1-5题做的比较混乱，自己整理了下题目主要的说法，是不是可以理解为第一年不违约and第二年违约属于joint概率，需要算出来的第二年pd-第一年pd；而题目如果说到第二年违约after或when第一年不违约，则属于非条件概率，第二年和第一年一样？
pzqa27 · 2024年11月05日
嗨，从没放弃的小努力你好：
是不是可以理解为第一年不违约and第二年违约属于joint概率，需要算出来的第二年pd-第一年pd
是的，完全正确。
而题目如果说到第二年违约after或when第一年不违约，则属于非条件概率，
错误的，这个叫条件违约概率，就是在第一年不违约的前提下，算第二年的违约概率。
第二年和第一年一样？
是的，每一年的条件违约率是一样的
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
