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yuxy · 2024年11月03日
00:52 (2X)
例如某股票重大利好涨停了，买不进了，F肯定也涨了很多，不会是S*(1+Rf)^T了（这时候由于S买不进，套利者也无法套利）。所以这时候我觉得S=F+Rf，无法构建买不进的S。老师觉得我理解得对吗？
李坏_品职助教 · 2024年11月04日
嗨，从没放弃的小努力你好：
是的。但是有个问题：个股涨停制度的股票是没有个股期货的。比如中国，目前只有股指期货（指数很难涨停），没有某个股票的期货。
所以有涨跌停制度的股票压根就不存在F。
如果从股票指数来看，S=F+Rf 这个还是成立的。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
