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瑛瑛 · 2024年10月31日
为什么题目说不喜欢隐含波动率的增加可以说明vega小于0？同样的theta？
pzqa27 · 2024年11月01日
嗨，从没放弃的小努力你好：
题目说不喜欢隐含波动率的增加，就意味着当波动率上升的时候是对组合不利的，因此vega是小于0。因为正的vage指的是波动率上升，组合价格上升。theta同理。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
