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sliang · 2024年10月31日
10:31 (1.5X)
第一问这里如果是要算annualized return的话，应该是：3% -10*(-10bps)么？还应该是3% -10*(-10bps)*2呀？
发亮_品职助教 · 2024年10月31日
如果要算annualized return，题目给的spread改变数据是与1年匹配的数据。
也就是他会说，在这个1年的时间里，债券的spread下降了10bps
所以算annualized return依然是：
3% - 10×（-10bps）
就是这个spread的改变10bps是和题目的期限匹配的，我们自己不需要转换。
如果要算6个月的收益，题目给的spread改变就是针对这6个月的改变；如果要算1年的收益，题目给的spread改变就是针对这1年的。
