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华赞 · 2024年10月29日

天数计算

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

NO.PZ2020011303000170

问题如下：

Suppose a U.S. Treasury bond that pays coupons at the rate of 8% per yearon May 15 and November 15 is sold in a transaction settled on October 18. What is the accrued interest?

解释：

There are 184 days between coupon payments and 156 days between the last coupon and the settlement date. The accrued interest is 4×156/184=3.3913

题目问：假设付息日是 5 月 15 日和 11 月 15 日的 8% coupon的US treasury bond，在 10 月 18 日结算的交易中出售。accrued interest是多少？

两个付息日之间是184天，上一个付息日到结算日是156天

accrued interest=4*156/184=3.3913

计算器问题，导致无论输入什么都是1599

不用计算器怎么算

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1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年10月29日

嗨，爱思考的PZer你好：


这题目说的是5 月 15 日和 11 月 15 日是两个coupon payment date, 在10 月 18 日卖出债券。

从5月15日到10月18日之间一共的天数如下：

5月：5.16 - 5.31，共16天。

6月：6.1 - 6.30，共30天。

7月：共31天。

8月：共31天。

9月：共30天。

10月：10.1-10.18.共18天。


加起来一共是156天，这个是从上一次付息日到结算日之间的天数。


而两个付息日之间一共是156 + 13（10月份） + 15（11月份） = 184天。



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努力的时光都是限量版，加油！

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NO.PZ2020011303000170问题如下Suppose a U.S. Treasury bonthpays coupons the rate of 8% per yearon M15 anNovember 15 is solin a transaction settleon October 18. Whis the accrueinterest? There are 184 ys between coupon payments an156 ys between the last coupon anthe settlement te. The accrueinterest is 4×156/184=3.3913 题目问假设付息日是 5 月 15 日和 11 月 15 日的 8% coupon的UStreasury bon在 10 月 18 日结算的交易中出售。accrueinterest是多少？两个付息日之间是184天，上一个付息日到结算日是156天accrueinterest=4*156/184=3.3913 看到好几道题目没有年份，那么天数是怎么计算出来的？谢谢

2023-03-16 18:04 1 · 回答

NO.PZ2020011303000170问题如下Suppose a U.S. Treasury bonthpays coupons the rate of 8% per yearon M15 anNovember 15 is solin a transaction settleon October 18. Whis the accrueinterest? There are 184 ys between coupon payments an156 ys between the last coupon anthe settlement te. The accrueinterest is 4×156/184=3.3913 题目问假设付息日是 5 月 15 日和 11 月 15 日的 8% coupon的UStreasury bon在 10 月 18 日结算的交易中出售。accrueinterest是多少？两个付息日之间是184天，上一个付息日到结算日是156天accrueinterest=4*156/184=3.3913 怎么看出是要用半年的利率

2023-03-08 23:05 1 · 回答

NO.PZ2020011303000170 问题如下 Suppose a U.S. Treasury bonthpays coupons the rate of 8% per yearon M15 anNovember 15 is solin a transaction settleon October 18. Whis the accrueinterest? There are 184 ys between coupon payments an156 ys between the last coupon anthe settlement te. The accrueinterest is 4×156/184=3.3913 为什么用4乘以

2022-10-05 01:04 1 · 回答

NO.PZ2020011303000170 这道题是默认actual/actual吗

2021-07-22 18:03 1 · 回答