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burnwood · 2024年10月28日

为什么不是下面这种计算方式

NO.PZ2022123001000050

问题如下:

The following information applies to a portfolio composed of Fund A and Fund B:


The portfolio's standard deviation of return is closest to:

选项:

A.

8.80%

B.

8.35%

C.

7.38%

解释:

The covariance between Fund A and B, given the standard deviation of returns and the correlationbetween the two funds, is calculated as:


先计算组合的整体期望收益E(p) = 0.7 * 10% + 0.3 * 16% = 11.8%,然后计算收益的方差0.7*(10-11.8)^2 + 0.3 *(16-11.8)^2,再开方得到标准差

1 个答案

品职助教_七七 · 2024年10月29日

嗨,从没放弃的小努力你好:


提问中的方法没有考虑到两个资产之间还存在相关系数。

存在相关性、彼此可以抵消一部分风险正是做资产组合的原因,需要使用答案解析中考虑了相关性的方法来计算。

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努力的时光都是限量版,加油!