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sunny_6090 · 2018年10月05日

关于波动率微笑的题目

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
答案是C，为什么B不对呢？out of the money call和 in the money put图形上位置是一样的呀。
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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年10月06日

同学你好，ITM put，就是K大于S=30，所以它的隐含波动率应该更小。如果用K=30的波动率来对put option估值，那估值就偏高了。同学你说的没错，谢谢你的指正。

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